天堂之歌

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FRM二级

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请问老师这里N的反函数怎么计算,感觉这道题就是尬算,是不是啊

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几何收益率为什么考虑了时间价值?

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76题,long和short为什么不重要?

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第60题,in_the_first_year不应该翻译成1年以内的利率的吗,所以7和5不应该是0-1年的利率水平吗?

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如何判断短期是不是稳定的呢?在这道题里面说短期是稳定的,但是在有些模型假设中又说短期利率是恒定的?所以应该怎么判断呢

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44题B,不是cash_flow_mapping那应该是谁的呢?是duaration_mapping吗

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第9题中的C代表尖峰肥尾,但是这里并并没有体现尖峰啊?根据qq图,它的峰和正态是吻合的

已回答

VaR为什么不满足次可加性?用两个VaR求组合VaR的公式中,只要相关系数不等于1,那VaRp确实小于VaR1+VaR2啊?

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ES是超过Var数字平均,而不包括VaR是吗

已解决

这个题要怎么设置一下计算器啊,位数不够算不出预期损失。还有年违约概率转为月的,为什么用答案的方法,要是4%/12这样算有意义吗?

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