老師好，關於 merton model 的 distance to default 公式，我見到有兩條，不懂分甚麼時候用那一條公式，請指導。1. DD = (log v - log x +(u - (SD^2) / 2 )(T) / (SD * T^0.5)..................................................... 2. d2 = (Log (v / ke^-rt) / (SD * T^0.5) ) - (SD * T^0.5) / 2.................SD stand for standard deviation of asset value

为什么是0.12

每个选项说一下】

请问押题的视频讲解什么时候上线呢？押题的正确率只有80%能过吗

如果没有发生违约，不是会收到800bp的利息收益吗？

画个图具体讲讲

B 什么意思

老师对于这种题目时间的判断上，我总是出错，我会把2年零息债的折现从8%，6%，4%那里开始折，像这样的错误混淆是问题出在哪里了呢

老师，讲一下这个题吧，谢谢

可以说MDR边际概率分布是一个联合概率，但d，forward_probability是一个条件概率吗？