天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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29题,为什么VaRp和V不变呢?不是要增加资产吗?这两个值都会变啊

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投资百题17,可以先通过var求出波动率,然后再去计算新的99%单个资产var,这时就不用除旧乘新了。然后再求出新旧的组合var,相减。最终结果我算出来也是D。这样更直接吧?

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密卷37题,d选项啥意思呢

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老师好,这题Bxangrepo的卖方是不是把钱借出去的那一方?如果是的话,那这不是也相当于流动性的outflow吗?为什么B项不可?

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老师好,请问我红笔划出来的那句话应该怎么理解呀?

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老师,密卷32题第一个选项中kmv中用current equity value对吗?我记得好像是expected value 呀。其他选项也都解释一下吧

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老师,请问这个题讲的是讲义中的多元极值理论吗(MEVT),如果不是的话,可以解释一下MEVT吗

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为什么CDS计入资产负债表是200呢?另外题干的Assume that the non-option positions are initiated at market-adjusted prices and spreads, and therefore have zero NPV起什么作用?

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long option的价值为什么是100乘以delta呢?一级学的delta-normal是为了求VaR,这里不太理解

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short $150 against the euro表示卖出欧元还是买入欧元呢?

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