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FRM二级
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老师请问CvA公式为什么是PD,Ead相乘求和,那样的话不就相当于累计函数,数值变大很多了么,里面是否内嵌了求均值的步骤,而且这一步为什么求和之后的lgd可以和前面的约掉,但是至于一步又需要乘N
这个习题讲解里,老师把inherent risk和residual risk的概念讲错了。inherent risk是业务的天然或天生自带的风险,这个时候的评估是不考虑用流程来控制的情况下,这个业务会天然带来的风险。residual是使用了流程控制以后得残留风险,即使加了控制以后仍然无法避免的风险。而不是公司不知道,只有员工知道的风险。即使百度一下,也能查到什么是residual risk.老师不应该犯这么低级的错误。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?





