天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32425

请教老师,在这个图中,组合或者基准的收益怎么能用权重*收益相乘来表示呢?这里的收益是组合和基准总收益,通过权重,来表达组合本身的收益?

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老师,能再解释一下骑乘策略吗?没有听懂。是说我在第一年买入5年期和卖出2年期债券嘛?第二年5年期债券会涨价,2年期债券会跌,加起来就是我的总收益?那我为什么不直接买5年期债券就行了啊

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老师,Repo和Reverse Repo都是债券买卖,为什么一个涉及司库一个不涉及司库呢?

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老师,1.25年支出的435.200既然是司库部门支出的,为什么记在TSECF不是记在TSCLGC呢?

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老师请问这里的Benefit怎么理解,还有图二的Positive为什么是Cost,negative是Benefit

已解决

最后两行,中间层的损失数值应该减去equit 5m吧?

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这里不是说irc是信用风险的计量么,为什么要加到市场风险资本里去

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老师,可以帮忙回顾下为什么option为非线性产品么,是由BSM公式中推导而来的么?

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pen test 是penetration test,不是笔测试,不是入木三分,

查看试题 已回答

这道题两个VaRp是怎么算出来的

已解决

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