sophisticated parametric这个是参数法的么？

气候原因造成的资产价格下跌，这个是因为外部风险事件、灾害产生的损失，为什么说不是operational risk

两个问题1。浮动利率债券在coupon支付日一定回归到面值，为什么？2。浮动利率的现金流从第一年到第五年都是0，为什么？请老师解答

payer swap是支固定收浮动，那支浮动收固定的叫什么swap

第二条，为什么spot rate is above forward rate，long 方收到payment？long 方不是在利率上涨的时候获利吗？该怎么理解spot rate is above forward rate

这边均值为什么是1

ppt134页例题第二问，讨回保证金；为啥也要和1m比，要大于1m才可以。如果我亏的很多，低于1m，不是该讨回更多保证金吗？

老师，请帮我看看，我计算的这三个VaR值组合的结果为什么不等于1.3009，我错在哪里了？

请问老师，D选项。Ho-lee model 是考虑了入1，入2，所以是无套利模型吗？Ho-lee model不是model 2 吗？还是说Ho-lee model包含了model 2 ，范围更大

是不是自下而上计算得出ULP时才需要乘以cm后得到EC呢？之前不是说过UL就是经济资本吗