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FRM二级
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为啥不是第三年到期的金额折现到2年末再和期权执行价格比较呢? 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 这个是折现到第2年末的债券市值,因为期权是2年期的,所以用99.386和执行价格相比取期权价值101-99.386=1.614,同样的另一个也是此求法,然后将1.614折现到0时刻。为啥不能这样做呢?
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下