股票的波动率和spread的波动率要是不一样，这个题目里的var和cost of liquidity用哪个的波动率？

第二个表述，考虑更多的接近现实的因素会使得模型越来越精准，但是会使得模型变得复杂，导致模型风险上升。如果表述改成模型准确度变大，是不是就是正确的？此外是不是可以得出结论模型的准确度和模型风险的高低是不是成正比，模型越精准，模型风险越高？

这里Lgd market 上升会让CVA下降，但是怎么保证LGD actual是上升的呢，如果下降的话二者对CVA的影响岂不是不能抵消

老师CDS赔付是在期末赔付的嘛，不是对方违约后在规定的时间里seller赔付资产吗

vasicek model 是无套利定价模型吗？我看之前有学生问，有的老师说是、有的说不是、都把人绕迷了。

请问第三条可以再解释一下嘛，有点没懂

B选项不是cro的工作么

我没理解为什么C的式子还要乘以一个时间，不是损失已经折现了吗

请问老师，es不是一个均值嘛，为什么发生极端事件的概率越高就代表极端损失越大啊？

打出来的课件还有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么讲的时候直接就下一个部分了