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FRM二级
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老师，您好这里计算forwardcontract价值的公式时，随着时间推移T-t就应该越来越小，这样就会导致forwardcontract的价值越来越小了吧，可是老师说是应该越来越大，为什么？
PD 下降的情况下，rho 上升的话，不是更有可能是equity 不违约吗? 对于senior 来说，本来PD 就比较低，现在PD 更低，而且rho 也上升，不应该是价值影响不大吗？为什么是价值下降？
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
