老师好，该题中可以通过原来单个资产的VaR值推算出σ，进而计算出交易之后的单个资产的新VaR值，最后再计算新的组合VaR，再做差，这样计算对吗？跟答案结果不一样

第17题，新的VaR值这么计算的逻辑是什么呀 有点忘记了

Infrequent sampling bias 课堂讲的不是收益不变吗？为什么答案是高估？

在讲credit exposure 时，公式是value-margin，这里的的value是不是wcl-el来估算的？

请问书上不是说nonpersonal time deposit 和Eurocurrency liability 不计储备金吗

如果t=10天，根号下一坨代表着10天卖掉资产承担的流动性风险，乘以vaR后衡量的adverse price impact。这里该怎么理解？什么是adverse price impact

老师，如果题目没说的话，这个nonpersonal time deposites和eurocurrency liability应该是不收取准备金的吧

84分15秒左右讲的‘’浮动利率债券在付息日那天会回归面值‘’不理解

不理解为什么越在high risk，解释力度越高

on the run与Off The Run