Duration gap管理中激进策略，预期利率上升和利率下降的动作和结果，ppt中结果好像方向是一致的，是哪一个写错了呢？

老师请问CreditVar虽然是左偏，但是也是有负的loss，即收益，为什么第一笔为正值，这里就直接默认Loss为零了

为什么计算带金额的var等于v*sigma

· ··by going long single-name protection in high default-probability names.整句话如何理解

绿色部分如何理解谢谢

老师，请问为什么这里的 波动率曲线会长这样啊？

请问为什么不能用泊松分布算K=1呢PD的

老师，这一页还是没看懂如何解释了 以股权为标的的 期权，隐含波动率为什么是严格单调递减（从左上斜至右下）的曲线 啊？

第二条，为啥预期收益上升，推出价格下降后，又推出预期收益下降呢，好奇怪啊

波动率微笑曲线