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王同学2022-10-30 00:34:14

老师请问CreditVar虽然是左偏，但是也是有负的loss，即收益，为什么第一笔为正值，这里就直接默认Loss为零了

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回答（1）

最佳

杨玲琪2022-11-03 15:04:45

同学你好，

因为计算Credit VaR时建模的是loss distribution，所以只考虑损失；而不像计算Market VaR时建模的是return distribution，此时收益和损失都要考虑。

希望能解答你的疑惑，加油！

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