天堂之歌

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酿同学2022-10-30 00:33:02

为什么计算带金额的var等于v*sigma

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回答(1)

Michael2022-11-03 16:48:34

学员你好,我觉得你想要表达的意思应该是Z*sigma吧,我看了讲解的视频,没有出现VaR=V*sigma类似的说法。
带金额的VaR等于百分比VaR乘以Value。
百分比的VaR,在忽略收益的情况下,等于Z*sigma(%)。
所以,串联起来的话,带金额的VaR等于Z*sigma(%)*Value=Z*【sigma(%)*Value】=Z*sigma($)

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