老师，这页讲义里的公式 ，右边其实就是WCL-EL=Unexpected Loss，不是说UL要乘以一个资本系数CM才能得到 Economic Cptital即EC=UL*CM，怎么这页讲义里就直接等于所需capital了呢？

麻烦老师解释下C选项中spread和liquidity之间的关系

老师，这个题C选项，隐含波动率是向两边向上走，应该就是增加啊，可是老师说看不出来，请问是为什么

百题86， long和short都是一样的情况吗？

老师您好这里的repo rate除以2（半年期）还是没懂。题目意思应该是在3个月时购买repo（repo开始），未来的第六个月repo结束（银行用钱将债券赎回），那么repo真正执行的时长应该是3个月呀？

老师，用时间计算收益率时候，第二期，144-65*2，为什么不是144-（65+50-2）

所有的权重相加等于一 那为啥还有欧米伽 不应该是兰姆达加起来吗

怎么这道题怎么理解

这题答案是不是应该选d

老师，这个地方我有点弄混了。 书上说F是face value of debt, D是debt，这个face value of debt 和debt，是如何与这道题中face value of bonds与 market value联系起来的呢？正常来说face value 和 market value 不应该是asset吗？因为是持有这个资产。