MPoR是什么?

选项D为什么不对?

VaR 是如何帮忙识别rogue trade?

这道题1.21*0.68+1.4*0.13+3.3*0.11+0.6*0.38+0.999*1.59=3.184怎么算出来3.191的？

老师，信用风险里面的标准法到底是什么样的？

mPoR指的是我赚钱，有credit exposure时，要求对方交collateral。所以时间长度从margin call开始到close-out结束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分别指什么？

VaR为什么是1.554,而不是1.552？

问题1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5个流动性时间？问题2： scaled to the square root of the difference in the horizon lengths of the nested risk factors.这个指什么？没有看到哪里需要scaled to the square root 的啊？

credit exposure是我赚的未来可能收不回来的部分=max{mtm-vm-im(received),)} .funding exposure指没有抵押的部分，应该要考虑收到及支出两个im吧？我收到的和我支出的的im，都对我的funding position产生影响才对。=mtm-vm-im(received)+im(post),所以我觉得funding position应该等于5才对吧？

选项A请解释下。