可以看看这里的计算过程对吗

不太记得为什么dwt的方差是dt了，麻烦解答

可以解释一下这个表格的内容吗？为什么positive的时候，利率上升net worth 是下降的？为什么negative的时候，利率上升net worth 是上升的？

为什么对于Interest-sensitive assets>interest sensitive liabilities (asset sensitive)，Losses if interest rates fall because the net interest margin will be reduced.？如何理解NIM减少？

为什么预测是Rising market interest rates时，要让Best interest sensitive GAP position to be in Positive？预测是Falling是，是Negative？

可以解释一下这句话什么意思吗， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.

不理解老师说的2×lamda×fi为什么是一单位资产带来的风险，后面的MCARn才是一个边际量啊，这才应该是单位风险效用变化量吧，能再解释一下fi和MCARn这两个量的区别么

这张图为什么没有average benefit of funds curve？什么是term liquidity premium?

A还是有问题，巴2.5的时候对市场风险资本金的计算要求考虑IRC，计算是要求99.9%的1年var。这和A的答案不符啊？！

这张图里为什么average cost of funds 是 average cost of funds curve和 swap curve的差值？