下图自己的做法是引入了risk–free rate, 根据预期收益率10%和其他两个因素数据及firm–specific return的等式计算出Rf ，然后带入two factor model 计算出新的收益率。据观察发现与老师讲解的方法差异在于预计收益(第一个横线公式)多了一个ei。想请教下图做法思路有无错误？错误是否在于原预计二因子模型里面多了一个非系统性风险收益？为什么不包含在其中？

老师你好，下面436题能讲讲吗？还有443题公式似乎没学过

老师你好，下面436题能讲讲吗？还有443题公式似乎没学过

R^2的知识点在哪里？

老师，A选项最后一句话正确吗？不能对冲的风险应该避免，但是风险策略一共有四种啊，我不能对冲的，我选择transfer不行吗？感觉A选项的描述有点绝对。

讲这节课后习题的这个女老师讲题目时直接使用英语就把选项一带而过。对我们基础差的同学都听不懂

为什么同一题课件和题目两个老师讲得不一样啊，蒙蔽了

请教，前5年的利息怎么计算？为什么是1000000乘5%

建议教材将简写的全称给出，如EWMA

怎么调计算器的精确位数？