朱同学2019-07-14 10:11:57
朱同学下图自己的做法是引入了risk–free rate, 根据预期收益率10%和其他两个因素数据及firm–specific return的等式计算出Rf ，然后带入two factor model 计算出新的收益率。据观察发现与老师讲解的方法差异在于预计收益(第一个横线公式)多了一个ei。想请教下图做法思路有无错误？错误是否在于原预计二因子模型里面多了一个非系统性风险收益？为什么不包含在其中？
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Adam2019-07-15 13:54:08
Adam同学你好，beta是用来衡量变化率的呀，也就是衡量离差的。怎么可以将r（gdp）直接与beta相乘呢
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