long 一个国债 也就是你持有一份债券，债券的coupon，是发行人每期都要给你的，到期给你面值，然后发行人把债券拿回去。也就是收fix 收到的coupon是固定的，一旦利率上涨，收到的coupon就不值钱了， 为了回避这样的风险，进入利率互换

这个文字解析和视频解析不一致吧？

老师，我想请问讲义上interest rate swap 的 example，那个floating rate bond value是怎么计算的？

为什么p^2=R ^2

题干里说“ This new information does not affect the current stock price, but the BSM model inputs change”。这个意思不是说S没变么，但是在BSM模型计算的时候还是要扣掉分红对价格的影响？

为什么判断给出的n (0.5) n(0.25) 是单尾？

选项表达有些困惑。关于degree of freedom，t 分布不应该是1么？按题目说法， 那就是n-1是degree of freedom?

老师你好为什么这题的fv不等于1060呢

老师，关于 call option 是否可以这样理解: 看涨期权是未来债券的价格会上升，那就是未来利率会下降，借款人会提前偿付就是发生在利率下降的时候。

老师，为什么MD小推导出DV01大，一般不是用绝对值比大小吗？公式里面的负号表示变动方向，这里要用来比大小吗？