天堂之歌

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Lucia Yao2019-08-11 17:46:51

老师,为什么MD小推导出DV01大,一般不是用绝对值比大小吗?公式里面的负号表示变动方向,这里要用来比大小吗?

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回答(1)

Adam2019-08-12 18:01:52

同学你好,这里的视频讲解还是存在点问题的
coupon越大,duration越小是没错。但是对于DV01而言,不仅久期会影响DV01,债券价格越会影响DV01.
coupon变大,久期变小,而债券价格变大,没办法分析DV01变大还是变小。
可以用DV01的定义式来理解
关于这题,我做了一个推导,你看下。所以应该是B

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