请问，题里说的是三个月的put option，为什么R不除以4而是直接为10%呢？

请问这道题里的T为什么不是0.5呢？

老师好，我的理解是借到日元后，日元在投资国贬值了，所以要在当地做一些对冲的策略。避免日元贬值

老师，计算出来fix是300000，float是275000，差值是25000，怎么理解是pay呢，难道是答案中写fixed-rate payer里表明fix是pay？如果过没有这个，怎么判定到时是fixpay还是receive？

因为1.96表示的是95%的置信水平下的关键值，如果你计算出来的统计量是大于这个数的，此时我们说你的这个统计量是落在拒绝域的，所以说我们就要拒绝原假设，得到结论，是显著的。 显著性水平+置信水平=1，置信水平表示假设原假设是对的概率。显著性水平说的是原假设是错的概率。

老师您好，请解释下ABD选项为什么不对？这些题都是历年考试原题吗？怎么感觉选项的内容书上都没有呢？

本题本身就是方差为什么还要二次方，不应该答案使17%么？这里的方差还进行了平方

老师您好，请用中文解释下第1，2，3条

请问老师，自由度影响分布的什么呢？

老师我明白了我理解错了 都是short 两个中间的 option 然后long 两侧的， 没问题了~~