请问老师 Risk Metrics为什么是风险矩阵？ metric不是测量的意思吗 其次，这个矩阵是什么？看到其他同学问 我不太懂 求赐教 谢谢

请问老师 lagged values就是independent variables吗？是一个意思吗？ 是相当于是方程中的x项吗？ 此外，想问一下，为什么有的方程中是y=截距+independent variables, 而有的是y=independent variables+ error term 还是说全的公式应该是截距+independent variables+ error terms? 这里有些混乱 求赐教 谢谢

volatility 不就是方差吗，为什么还要开根号求标准差

课上那个老师说有erm就一定要cro erm完全由cro管理

老师，节日快乐！ 之前我记得老师说过计算器第三排只能计算离散型的复利方式，不能计算连续型的，这道题老师解答连续计息也用了第三排。到底是否可以用计算器计算连续复利吗？

请问怎么理解A risker positoion等于价值变动很大的情况？如果A情况下Delta neutral，gamma为负，总体期权价格为负不是更危险吗？

老师好，如果我按照题中的答案一次性都用计算机按下来，是怎样的顺序。我第一笔和第二笔折现能同时用括号连续计算，后面步骤就算不出来了。

请问 因为题干没有给相关系数rho 所以不能用beta自己的公式 只能用CAMP倒推是吗？ 谢谢

赶紧给这位老师换个耳麦吧，上次他说耳麦坏的那次听得特别清楚，这次戴着耳麦讲题录制又听不清了。。。。。

想请教一下，θ不是期权价值随时间的变化率吗，用θ来衡量时间价值是不是有些不妥，从单位的角度来说，假设时间价值能被金钱衡量，那么它的单位应该是￥，而θ的单位应该是￥/天。