Troy2019-09-09 22:12:29
Troy请问怎么理解A risker positoion等于价值变动很大的情况？如果A情况下Delta neutral，gamma为负，总体期权价格为负不是更危险吗？
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Adam2019-09-10 17:39:15
Adam怎么理解A risker position等于价值变动很大的情况？这句话是答案的解析：风险高的头寸，说明持有资产价值（这里不是指标的资产，而是总的自身的资产）变化大。相应的我的资产价值变化小，说明我的头寸风险也小
A情况下Delta neutral，gamma为负：delta中性说明标的资产价格变化基本不会对期权价值产生影响。gamma反映的是标的资产价格变化对delta的影响。
这是可以直接排除的。delta达到了中性。风险较小
A和D可以先排除，因为做到了delta neutral,再看B和C，B选项相当于是买入了一个看涨期权，亏损有限，收益无限；C选项相当于是卖出了一个看跌期权，而他是收益有限的，和B选项比起来， C选项更危险。
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