为什么这道题中的100M和50M是面值而不是市值,是不是long 100M中的100M是市值,而purchase 100M中的100M是面值?(讲义中的例子就是按市值来算的)
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我用的八位算出来是1.50942042
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老师,我理解的是比如有100个样本,第1年违约15个,第二年违约20个,边际概率就是15%、20%,两年总共违约35个,所以,第二年末的存活率就是65%。关键是这个边际概率公式是什么?
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这道题出在这里,但此视频和之前视频并没有提及"synthetic"整合概念。 不知是否是在这章需要掌握的?(考点内容)也不知之后的topic有没有讲到这个。 可以请老师在视频里添加讲解吗?或者是之后topic会有讲解,可以在题目解释里提一下。要不然,看完了 不会做题,很慌啊!
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听懂了但是想不明白是怎样的图形,老师可以画一下大概的图形吗,谢谢!
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看不了视频怎么办,一直在转码
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如何确定95%的Var是100000而不是20000?
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老师,这个题的仓储成本为什么是3/4,而不是按照利率转换为每季度利息,便利性收益存在同样的疑问。
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put on a carry trade 如何理解。
求翻译题干
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求VaR 的公式是 hs 或者 wcl - el ,请问hs是什么公式。
其次 为什么求VaR 要计算久期 这有什么必然联系吗。一个是风险损失点 一个是敏感程度 不懂何故
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