请问 这道题如果不是一元回归的话，也可以用：（其中一个X的）slope=rho乘以（Y的标准差/这个X的标准差）吗？

答案没看懂

此题求的是portfolio价值的变化 suffer a 4-sigma daily event，即当天的波动率是4 sigma，由于提出250的样本，所以，得先求出样本的sigma,即总体的sigma除以根号内N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的价格变化

您好。有两个问题。1，题目要求满足的是两个条件，第二个用限价指令来满足，那么同时第一个指令即保证价格一直大于35的是什么？答案里没有啊。2，比如一只期货，10元买的。1)止损价我设成8元的话。是不是价格跌到8元或者7.9元时候会自动平仓。2)限价指令我设成8元的话，是不是价格跌到8.1或者8元的时候平仓。3)止损价是8元，限价是7元的话，那么平仓的点位是不是在8~7元之间，第一个出现的价格平仓？

请问德国金属公司的倒闭是因为期货价格大跌造成的期限不匹配的流动性风险。而且市场是期货溢价，但是为什么期货溢价了期货价格还会跌下去呢？

不明白为什么收益率和价格成反向变化，CAPM测出收益率13.8%，预测实际收益率10%，为什么就是价格高估呢，不能理解。

请问volatility 是标准差， standard deviation也是标准差，那什么是方差，有时看到题干都不会区分，题目到底给出的是什么？

这个题怎么做呢

老师， 如果X, Y 是normal distribution, X+Y 不一定是normal distribution 吧， X+Y ~ normal distribution 的前提不是 X,Y 是独立的吗

算出来11.2可以近似看成12？