Phyllis2019-09-19 06:11:11
Phyllis求VaR 的公式是 hs 或者 wcl - el ，请问hs是什么公式。 其次 为什么求VaR 要计算久期 这有什么必然联系吗。一个是风险损失点 一个是敏感程度 不懂何故
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Cindy2019-09-20 16:18:48
Cindy同学你好，HS是Historical Simulation的简称，是用历史模拟法计算VaR的方法，需要收集一定时间窗口内的数据，并对数据进行排序的方法找到在险值。
久期衡量的是债券价格相对于到期收益率变动的敏感性。VaR衡量的就是第一种债券价格的变动呀，所以计算债券的VaR值可以借助久期来衡量，债券的VaR在某种情况下即是一定置信水平下到期收益率变动的函数。VaR=|dP|=|-P*dy*D|
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