老师好，麻烦讲解一下这道题

6月13在7月1日的前面，在算6月13的DP时为啥要用7月1日的加上60？难道不应该是6月13的DP+60=7月1日的DP？

这题数据比较多，如果我怀疑portfolio的return，用CAPM公式算的话，rp=9.25%，那么TR=0.07了，这题也是最接近0.08。 但是考试的时候如果有一个选项是0.07会怎么办？ 会这么出吗？

选项三为什么能表述为接受背则假设，不是应该只能拒绝原假设不能接受背则假设的嘛

老师好，还请详解一下本题，谢谢。

如果保留四位小数，Suud=1.2002S,价值是略大于行权价格的。

您好，请问EL=AE*PD*LR和这道题的共识有什么区别呢？为什么求AE的公式最后一项是LGD而不是UGD？

老师您好，卖现货的钱存了银行，哪里来的钱买期货呢？

课件上讲有dividend影响的put-call parity公式不是下面这个吗？ P + S = C + Ke^(-rT) + D 为什么答案是这样的？

请问这题和21题有什么区别呢？为什么同样是mean reversion答案不一样呢？