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LIWEIWEI2018-10-29 18:44:57

请问这题和21题有什么区别呢？为什么同样是mean reversion答案不一样呢？

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回答（2）

Cindy2018-10-30 09:52:25

同学你好，您说的第21题在哪儿呢？
关于这道题，说价格是mean reverting,也就是相关系数为负，那么代入公式，VaR值肯定是变小的呀

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李家珣2019-05-02 20:22:51

应该一个是volatility均值回归，一个是price均值回归。

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