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LIWEIWEI2018-10-30 21:52:37

您好，请问EL=AE*PD*LR和这道题的共识有什么区别呢？为什么求AE的公式最后一项是LGD而不是UGD？

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回答（1）

Wendy2018-10-31 16:04:26

同学你好，
EL=AE*PD*LR。这里的风险敞口AE，可能是被调整过后的敞口。
调整后的风险敞口=outstanding+UGD*（commit-outstanding）
draw down指的就是UGD

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