这样算出来的是mac d吧，可是题目一般提到duration不是修正的d么
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老师最后一步为什么是7%—8.08%？而不是8.08%—7%？
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为什么说Var不是次可加性的？另外，次可加性，单调性，平邑不变性等四个性质是表达什么意思？满足的越多说明风险越小？
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老师，这里标准差也可以通过一年的标准差除以根号日子得出每天的标准差吗？这不是Var的公式吗？
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老师，体制转换模型是怎么样的？在书上哪个章节中？和肥尾有什么关系？
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以下情况是否要告知客户？
1、分析师的朋友购买了该公司股票？
2、该公司内部出现了产品设计故障但该公司还未宣布？
3、分析师和推荐公司的高管或员工是亲朋好友？
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为什么答案中会说，三种投资的收益标准差都大于市场收益标准差，因此说明投资并不充分，比如在CML上的点都只有系统性风险，但这条线上的点也有大于市场组合标准差的点，而这些点也是充分分散的组合？
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老师你好 我觉得这道题对maturity的讨论应该考虑r-q的正负吧orz 如果q很大、r-q为负的话，随着T的增大F是变小的；反之r-q若为正，则T和F正相关。
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老师你好 从定价公式逻辑来看，成本和收益都是short方在0时刻买入现货 准备在T与long方交割的过程中产生的 既然如此那便利性收益应该是属于“相对于long方而言是供应方”的short方呀。这道题既然现货持有方（即short方）是消费者，那谁是supplier呢？
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浮动利率都是按期初的rate来确定当期末互换的现金流吗？
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