ketonsi2019-03-17 19:24:32
ketonsi为什么答案中会说，三种投资的收益标准差都大于市场收益标准差，因此说明投资并不充分，比如在CML上的点都只有系统性风险，但这条线上的点也有大于市场组合标准差的点，而这些点也是充分分散的组合？
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Wendy2019-03-18 17:43:09
Wendy同学你好
在CML上的点都只有系统性风险，但这条线上的点也有大于市场组合标准差的点，而这些点也是充分分散的组合
这个说法没问题
但是这个题的解法有点问题，我们后期会做一个修订。但是这个题仍然可以做出答案，是B。
因为如果是A是正确的话，那么也就意味着只有系统性风险，那么这三个经理的投资组合都满足CAPM，但是把所有的数据带进去算的话，得出来的无风险利率是不一样的。所以A不正确
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