期货溢价，他是怎么亏损的，可以理解为约定的5-10年现货出售的利润短时间不能获利终结，然后期货价格大幅下跌吗，因追加保证金而出现了现金流的问题吗？ 他的策略是签了协议 以稍高于当时市场的价格卖石油，这本身是获利的，但是为什么要做一个多头进行套保，是他当时笃定石油价格不会下跌从而降低当石油价格涨到超过协议的卖出价格时所带来的风险吗？ 还有一个不太理解，即便是没有发生溢价，它是不是也会面临资金缺口了这一问题。

这道题直接用表格里的数算不可以吗为什么还要进行分段复制呢？为什么题干上要给6.2 有什么用呢？这个视频中老师的讲解完全不清晰

这道题不是一个两年的零息债券吗 分母为什么不是二次方？

选项d和a有实质性差别吗？老师讲的时候怎么回避d呢？

老师，这里的A和B 给的price是PV。为什么老师画图画的是FV啊。

老师请问这里的无偏方差为90。13，为什么它的标准差只有9.49，这是怎么计算的。（根据我的计算，9.49的平方等于90.0601，不等于题目中的90.13）

老师您好，题目中的可转债到期必须转换是不是可以理解为这是一个美式期权和一个欧式期权的叠加，这种情况下凸度是否会受到影响

什么情况下存在 两个变量相关系数为0 ，但他们不独立呢

这道题哪能看到fixed是pay，floating是receive

请问为什么问题D那里可以直接用X的边际概率之和除以Y小于0时候的边际概率之和呢？我知道按条件概率来说就是X和Y相交的概率除以条件Y小于等于0时候的概率，但是为什么当Y=-1时，X=-50的概率可以除以含Y=0时候的概率呢？题目没有显示这里X和Y是相互独立的。谢谢！（按我理解应该是X/Y=-1的值 X/Y=-1的值）