第三题C选项 说的不是风险管理的最后一步吗，老师为啥解释的是它说的不完整，求解答风险管理的最后一步应该是啥

请问讲二项分布用到的计算器怎么摁是在前导课具体哪节视频什么位置？

为什么79题点数乘以1万。

请问55题的B中的perfectly multicollinear是理解为rou为+-1吗？

百题48题的FRA，最后的结果是收还是支怎么判断呢

老师，请问这个是Δs/s整体的σ吗？还是Δs的σ再除以s

老师，视频里的老师说用短期的futures对冲长期的forward会有基差风险，请问一下这个基差风险怎么理解呢

"the short position gets to make the decision on exactly when to receive delivery within the delivery period"，为何空头方来决定交付的具体时间，而不是买方来决定呢？ 另外，long-dated forward contracts on short-term deposits: imply lower rates than Eurodollar futures contracts for the same maturity, 这是什么意思和原理呢？

Interest rate (bond yields) below 6%, which of following bonds will short position in US Treasury bond futures contracts be most likely to deliver as CTD? 答案是short-maturity with high coupon。然后解释是低于6%，选low duration bonds，高于6%，选high duration bonds，可以说下原理是什么吗？

请详细解释说明为什么多数金融资产是左偏的