老师我可以理解成只要是存在复息的情况下，未来现金流折算到0时刻的钱都是dirty price？

这里乘2是因为要算的零息债是两年的吗

六十七题可以再解释一下吗

是否显著的判断标准是什么事pvalue值比较小吗

老师第六十二题第二个句子为什么用1.9除以0.31

如果1、3GBPUSD中间没有斜杠那代表哪个是本币哪个是外币呢

多重共线性具体会影响什么呢

想问一下 765题考的是含权债券的负凸性的影响吗 也就是我画在旁边的 利率下降负凸性有负面影响 但是利率上升负凸性影响不大 所以含权债与平债差别不大 是这样理解吗

对754和755题 我是通过算即期利率然后再算远期利率来做的 但是答案这种算法好像简单很多 能不能讲讲答案这种算法是什么意思？

588的binary的call的价值为何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)来计算，答案是40e(-qt)n(d1)，这个q是sigma25%，为何用这个公式？是因为是asset而不是cash的两值期权原因吗？ 另外问一句，effective hedging is possible because of the strong( and positive)correlation between movements in cash prices and futures prices，有效对冲为何是现金价格和期货价格运动方向正相关呢，正相关不是不能抵消吗？