为什么4.2%是超额收益率，不应该是（4.2%-2.4%=1.8%）嘛，为什么alpha2.4%是无风险利率
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视频22分35秒，老师说 当x=2时，y=1的概率是50%，y=2的概率是50%。按照第4页的题目表格，为什么不是各是25%呢（当x=2时，对应的Y=1是0.25，Y=2亦是0.25）？
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1为什么这题没有改变efficient frontier and SR?
2那么怎样才会改变有效前沿已经夏普比率？
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题目discount rate5%,应该直接乘啊pv=fv*dis,这道题折现应该是0.25*10*5%?
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这道题给的CAC的条件是陷阱吗？因为期权和持有的组合标的物都是欧元计价的? C选项虽然可以获得期权费，不是答案的原因是因为不能完美对冲欧元价格下降的风险对吗？
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老师，是不是算好settlement，然后按PV（一般/复利）折现，得到的结果就是valuation
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我想知道怎么理解这里的定价低估和高估呢，处于SML下方不是证明对于承担相同的风险，可以有更高的预期收益率吗？不太理解这里的低估与高估
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请问老师为什么这个月化利率转年化不是乘以根号下12？
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