天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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covered call最大收益和protective put最大损失都是期权费嘛

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如果是puttable的债权,其凸性是正的还是负的呢?

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持有成本是(r-q)t吗?这道题应该是(5.5%-1.5%)*0.5?

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请问这里为什么是减1.2 ?

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这道题怎么理解,再次翻看不懂了

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第85题 dollar roll & repo, 的第一个区别,资产的不一样,可以懂 第2个区别,能详细讲讲么?及里面涉及的彼此风险的不一样,谢谢老师

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第82题,C,D选项没看懂,当利率下降,prepayment risk出现, 为什么价值增长的会比较慢呢?这个和C,D的关系是?谢谢老师

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第80题,所以在lookback option 中, floating 和 fixed指的都是k?

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第79题C选项, 请老师再讲一下,怎么可能获利呢? 这是一个put,K=100,barrier 110,up and in put, 当s为120时,in了但是不行权, 当 s为100或者195时,有价值但是没生效啊, 所以。。。。不可能benefit吧

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老师,为什么两个检测公式的分母不一样。一个是Sb1另一个是sigma/√n

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