老师，55题，Duration的定义是 当利率变动一单位时，价格变动的百分比，根据第四门我们学到的公式，MD=-ΔP/P/Δy，MD为负数是因为利率与价格是反向关系。以此，55题中pay fixed swap（支固定收浮动），R上升，V上升，Duration应该为正

老师，42题，supplier为short 方，收益为F-S，consumer为long方，收益为S-F，这样不是很直观吗？为啥弄出来个便利性收益？

老师，39题，题干说“A currency trader notices that the 3-month future price is USD 0.7350”这难道不是说明，期货合约的标的资产是CHF吗？为啥视频里老师说是USD？

这章提到了不同方法的假设计算，对于以下这几个方法应该怎么选呢（就是什么时候用哪个？）： critical value approach； p value approach； confidence interval approach； 新增考点的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0时，Test statistic的计算方法

视频1小时04分，Standard error的公式是怎么推出来的呢？能详细说一下吗？前面老师有讲过不？

货币互换ccp为森么不等于外汇互换Foreign Exchange swap，是因为外汇互换是一个现金流交换两次，货币互换是两个现金流的互换嘛？那FX swap是不是叫掉期啊

d怎么算

老师第一题直接用（1-p（a））（1-p（b））为什么是错的啊

为什么call-put=forward

请老师讲解一下第三个知识点