请问convertible bond等于long bond, long call, 那根据 put call parity, c+pv(k)=P+S, 那可不可以用P+S复制convertible b
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视频中老师说的期货和远期的约定价指的是什么
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为什么要把futures rate换成actual/actual呀并且计算连续复利时的
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为什么增加保证金就是顺周期 什么时候是offsetting
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可以分别解释一下双边清算和中央清算吗还有差别
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解析里给的i/y 为什么这里i/y和spot rate是相等的
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市场风险里除了利率风险和再投资风险还有什么呀
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14题的c选项为什么是正确的，能再详细解释一下吗？为什么assuming no short selling就代表correlation小于1或不等于1？
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四十八题第四点老师翻译为投资者偏好得相同，所以第四点错了，但是这个翻译过来就是投资者都是风险厌恶呀，CAPM就是假设投资者是风险厌恶，是正确的呀为什么不选
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