你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

榴同学2022-07-18 22:24:58

解析里给的i/y 为什么这里i/y和spot rate是相等的

回答（1）

Adam2022-07-19 16:42:37

同学你好，
因为这是零息债券。中间没有利息的。
所以一个三年期零息债券的“3年的spot rate”，其实就是这个债券的YTM
【也就是说零息债券的YTM，就是对应的spotrate】

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录