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榴同学2022-07-18 22:24:58

解析里给的i/y 为什么这里i/y和spot rate是相等的

回答（1）

Adam2022-07-19 16:42:37

同学你好，
因为这是零息债券。中间没有利息的。
所以一个三年期零息债券的“3年的spot rate”，其实就是这个债券的YTM
【也就是说零息债券的YTM，就是对应的spotrate】

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