小同学2022-07-18 21:39:20
小同学四十八题第四点老师翻译为投资者偏好得相同，所以第四点错了，但是这个翻译过来就是投资者都是风险厌恶呀，CAPM就是假设投资者是风险厌恶，是正确的呀为什么不选
回答（1）
Adam2022-07-19 18:17:20
Adam同学你好，
这里并不是在说CAPM假设风险厌恶。
错在了说：资产组合的配置基于风险厌恶
不对是因为：在确定了风险和收益的关系后，爱好风险的人 自然可以在风险较大的点进行资产配置，而具体怎么配置，则是根据他们的效用函数来的（无差异曲线），而题中说的是风险资产的组合 based on risk aversion。这里表述的不准确
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