607题里为什么用-1.82%去计算而不是用-1.76%去计算？
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请问老师：这道题我用二叉树计算结果是3.0793，为什么与BSM计算结果不一样呢？
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delta-normoal 方法无法估计非线性的产品例如期权，但是可以间接用VaR=|Δ|VaR(ds)公式近似求期权的VaR,其中VaR(ds)是我算出的期权标的资产的VaR,这样理解可以吗？
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variance covariance的估计VaR的方法请老师讲解一下原理和使用方法。
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那么我们所说的全值估计法更加精确那么其捕捉到的极端损失越多那么其VaR值更大，比如VaR99%>VaR95%,如果这样来看这道题选B？
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598题的deep out of the money的选项错误原因是因为deep out of the money的delta是接近于0，所以对option的价格影响很小？
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R的平方等于0.64，说明X能解释64%的Y。能不能说明Y解释了36%的X？
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594题里regime-switching modle 是什么模型？
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题目里的标准差不是样本的标准差吗 为什么还要除以根号n
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0.1667是1月卖出时的利息，2月买入时为什么还用这个AI，时间也不对啊……
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