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春同学2019-03-06 21:23:22

delta-normoal 方法无法估计非线性的产品例如期权，但是可以间接用VaR=|Δ|VaR(ds)公式近似求期权的VaR,其中VaR(ds)是我算出的期权标的资产的VaR,这样理解可以吗？

回答（1）

Cindy2019-03-07 09:26:25

同学你好，就应该是这样理解的呀

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