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ketonsi2019-03-06 21:22:57

variance covariance的估计VaR的方法请老师讲解一下原理和使用方法。

回答（1）

Cindy2019-03-07 09:38:23

同学你好，这是一种比较粗糙的估计VAR的方法，用均值来刻画资产的收益，以标准差来刻画资产收益的波动，就只考虑这两个维度，只适用于正态分布。

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