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春同学2019-03-06 20:14:23

那么我们所说的全值估计法更加精确那么其捕捉到的极端损失越多那么其VaR值更大，比如VaR99%>VaR95%,如果这样来看这道题选B？

回答（1）

最佳

Cindy2019-03-07 09:47:26

同学你好，如果是风险因素的话，全部估计法会捕捉到更多的风险，可是在这道题里，更往下蒙特卡洛模拟捕捉到的是gamma那一项，而gamma是对投资者有好处的，所以算出来的VAR反而更小了

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