在计算协方差时，如果题目给的是样本数据，用的是样本方差去计算协方差；当给的是总体数据时，应该用总体方差来计算协方差？

为什么不能应用duration*exposure+N*duration*对冲工具价值=0这个公式？

老师能否展示一下这道题的详细步骤？我按这个公式算出来是没有选项里的数

为什么American put option的最小价值是X-S0而不是Xe^(-rt)-S0？

请问老师，Jensen alpha越大越好，应该怎样理解

麻烦老师解释一下505题

关于FRA。如果折现到0时刻，那么折现率应该使用的0-T2时间的spot rate；如果折现到T1时刻，则实现率应该是T1-T2时间的远期利率。请问这么理解对吗？

duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，在这里A债券的coupon rate是4%而B债券的coupon rate是8%那不应该是A债券的duration应该大于B债券的duration吗

duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，那coupon rate越小coupon不就越小吗那不就是coupon越小duration就越小吗，但是在这个题里为什么coupon越大DV01就越大呢

当减少样本数量时，第一类错误的发生概率是增加吗？