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陈同学2019-03-14 11:24:17

duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，在这里A债券的coupon rate是4%而B债券的coupon rate是8%那不应该是A债券的duration应该大于B债券的duration吗

回答（1）

Cindy2019-03-14 17:24:07

同学你好，这两个债券都是永续债券，既然是永续债券的话就跟息票没有关系了，两个都是1+1/y

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