陈同学2019-03-14 11:11:59
陈同学duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，那coupon rate越小coupon不就越小吗那不就是coupon越小duration就越小吗，但是在这个题里为什么coupon越大DV01就越大呢
回答（1）
Cindy2019-03-14 17:25:50
Cindy同学你好，由于D和P两个变量，所以单单片面分析是研究不出来的，咱们可以画出债券价格和收益曲线关系图，当收益率上升的时候，债券价格从左至右是逐渐下跌的，也就是说从左至右对应的是溢价-平价-折价债券，而他们的斜率也是在慢慢下降的，斜率就是美元久期，美元久期的变动和DV01是一样的，所以DV01是在慢慢下降的，所以这道题选B
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