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qyy2019-03-14 15:33:59

关于FRA。如果折现到0时刻，那么折现率应该使用的0-T2时间的spot rate；如果折现到T1时刻，则实现率应该是T1-T2时间的远期利率。请问这么理解对吗？

回答（1）

Galina2019-03-14 17:58:16

前半句没有问题。
后半句，FRA估值问的都是0时刻。
settlement payment才是t1，但是这个已经从新考纲删除，并且是用单利折现

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