老师好， 有一个关于VaR计算的题。 Assume we calculate a one-week VaR for a natural gas position by rescaling the daily VaR using the square root rule. Let us now assume that we determine the “true” gas price process to be mean reverting and recalculate the VaR. Which of the following statements is true? 选项见图片。 这题为什么选A？ 看答案也不懂， 天然气价格因为均值回归负相关？ 为什么？ 请老师解释一下。

老师请问46题他卖现货为什么要用卖期货来对冲呢？

349只算一期？

343题A和344C分别为啥不对翻译下题目和选项

329题画线地方翻译下没看懂利率为啥要这么转化

为啥这么操作啊

78题 有效前沿指的不是弯的那条线嘛？直的那条是cml 不应该说两个点都在有效前沿上吧

关于gap risk ,之前前导课里面有个老师讲，gap risk 是期限不匹配造成的，然而这个老师讲是利率变动导致负债发生变动，从而影响资产负债表，影响市值，哪个解释更趋于合理？

263不是a么264完全不懂

310题具体讲一下看不懂