老师好，做纸质题时碰到： 488. Immunization is the process of offsetting the effects of interest-rate changes on the value of assets and liabilities. Coverage of liabilities with significant convexity may be more effectively matched with a : A. Bullet portfolio with little convexity. B. callable bond portfolio, especially in a declining-rate environment. C. Mortgage portfolio, especially in a highly volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity. 答案选D。 这题我不是很明白，请老师详细解释一下。 感觉题目就没弄明白要考察什么。

这个计算考吗

老师 能在讲解一下trading liquidity risk吗？我感觉基础班老师讲的跟讲义说的好像有些不同

老师请问这道题说的是什么意思？

这道题有具体解析么。

long一个可转换债券如果我想对冲风险我应该怎样做

金融市场与产品的第三题，答案D不对的正确理解是什么？

金融市场与产品的第三题，答案D不对的正确理解是什么？

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如果有三类，我们需要2个哑变量来构造，比如一个存在哑变量的方程y=b0+b1D1+b2D2这里b0是我方程没有用到那一个变量的平均？